Modul · Backtesting
Motorul de backtesting Mare Atelier rulează mii de simulări pe date istorice verificate și returnează metrici clare, nu cifre flatante.
Modulul de backtesting Mare Atelier îți permite să testezi orice strategie definită în terminal pe date istorice reale care acoperă ultimii zece ani pentru instrumentele principale. Motorul simulează execuția ordinelor respectând condițiile de spread și slippage medii specifice fiecărui instrument — nu în condiții ideale care nu există pe piața reală. Rulezi până la 10.000 de simulări pe minut pe un singur set de parametri, sau folosești modul de optimizare pentru a testa sistematic variații ale parametrilor cheie și a identifica configurația cu cel mai bun raport risc-randament conform propriilor tale criterii. Rezultatele includ: win rate, profit factor, drawdown maxim, raport Sharpe, număr de tranzacții și distribuția pe ore și zile.
Folosim date istorice furnizate de parteneri cu licență financiară, verificate pentru lipsuri, gap-uri și anomalii de preț. Nu simulezi pe date curate artificial — simulezi pe realitatea pieței, inclusiv cu spike-urile și gap-urile ei.
Definești intervalele de variație pentru parametrii strategiei tale și motorul testează sistematic toate combinațiile. Rezultatele sunt ordonate după metrica aleasă de tine — drawdown maxim, raport Sharpe sau profit factor.
Raportul de backtesting include și scenariile nefavorabile — cel mai lung șir de pierderi consecutive, cel mai mare drawdown intra-day și performanța în perioadele de volatilitate ridicată. Cunoști limitele strategiei, nu doar punctele ei bune.
„Am importat o strategie pe care o aplicam manual de doi ani și am rulat backtestingul pe datele Mare Atelier. Am descoperit că în lunile cu volatilitate ridicată strategia genera un drawdown de 18%, pe care pur și simplu nu îl observasem manual. Am ajustat filtrul de volatilitate și acum știu exact când strategia funcționează și când nu.”
Mihai Suciu, trader sistematic, Timișoara
Una dintre problemele clasice ale backtestingului este discrepanța dintre performanța simulată și cea reală — diferențe de preț de execuție, date de calitate diferită, logică implementată diferit. La Mare Atelier, motorul de backtesting folosește același format de date și același motor de execuție logică ca terminalul live. Când activezi o strategie pe piața reală după backtesting, știi că treci de la simulare la execuție reală fără schimbări de comportament ale sistemului. Aceasta este garanția de coerență pe care o oferim — nu garantăm performanța pieței, garantăm că instrumentul se comportă identic în test și în live.
Rulează primul tău backtest gratuit cu echipa Mare Atelier și primești un raport complet de analiză în 24 de ore.